[时间序列问题] PVAR滞后阶选择 AIC/BIC一直在减小 [推广有奖]

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硕士生

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楼主

发表于 2022-8-2 19:53:28 |AI写论文

100论坛币

如题，在使用连玉君老师PVAR2命令时，在选择滞后阶过程中， AIC/BIC一直在减小，怎样定滞后阶数？或者数据可能存在哪些问题导致了这种情况？急求

关键词：PVaR BIC AIC PVA VaR

沙发

发表于 2022-8-5 14:41:45

可能是数据量少了或者是单位根检验没做好

藤椅

发表于 2022-8-8 15:48:00

二水二水呀发表于 2022-8-5 14:41
可能是数据量少了或者是单位根检验没做好

谢谢不过我用的pvar模型 31个个体总计7000+观测值。单位根检验也通过了呀。我直接用的原变量一阶对数差分值