加入固定效应后系数变大

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如题所示，请教论坛上的各位老师，为何我的中介效应模型加入固定效应后的系数反而会变大？（列（5）的系数比列（4）大，列8的系数会比列6大），这个合理吗？可以怎么解释好呢？模型1加入双向固定效应后的回归系数是0.0113，比未加入城市固定效应时大，但比加入年份固定效应时小；
与下图模型3的回归结果情况类似。

望各位老师能指点一二，谢谢老师！
以下是我的模型与回归结果：

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关键词：固定效应 回归结果 回归系数 中介效应 图模型

可以这样理解，或许是因为在整个面板的时间趋势中存在着向下的趋势，因而你控制时间固定之后能将这部分的趋势给剔除，进而使得回归系数变大；城市固定效应同理。

另外，现在三段论式的中介效应模型在经济学里面开始不怎么受欢迎了，如果对结果存疑，可以考虑换模型。

哥哥海哥哥 发表于 2022-8-6 17:07
可以这样理解，或许是因为在整个面板的时间趋势中存在着向下的趋势，因而你控制时间固定之后能将这部分的趋 ...

明白了，十分感谢老师的回复！