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楼主: 43_st
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[回归分析求助] Stata回归显著性问题 [推广有奖]

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43_st 发表于 2022-8-6 16:48:36 来自手机 |显示全部楼层

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诚心请问各位大佬:我用Stata分析7500个样本的3年面板数据,相关性分析都很显著,几乎都是1%显著,接着回归分析,所有自变量都很显著,我怀疑是多重共线性问题,结果VIF都是1点几。想问大佬们,这还可能是什么原因,还是说我变量选得都很合适?
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关键词:Stata tata 性问题 多重共线性问题 STATA分析

哥哥海哥哥 在职认证  学生认证  发表于 2022-8-6 16:59:34 |显示全部楼层
回归的系数是偏相关系数,和相关性分析里的相关性有一定区别。一般来说在做实证的时候并不过分考虑变量之间的相关性,主要从经济意义上去考虑变量选取的是否合适,是否满足“好”控制变量的定义。
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43_st 发表于 2022-8-6 17:03:55 来自手机 |显示全部楼层
哥哥海哥哥 发表于 2022-8-6 16:59
回归的系数是偏相关系数,和相关性分析里的相关性有一定区别。一般来说在做实证的时候并不过分考虑变量之间 ...
我的变量选取参考了类似的研究,想增减几个变量再试试

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917968079 发表于 2022-8-6 19:02:35 |显示全部楼层
你用的是稳健标准误么

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43_st 发表于 2022-8-6 19:55:07 来自手机 |显示全部楼层
917968079 发表于 2022-8-6 19:02
你用的是稳健标准误么
回归那段代码后面写了robust

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QINGTIAN607 发表于 2022-8-7 06:55:30 来自手机 |显示全部楼层
地区聚类一下

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rebornxldeng 发表于 昨天 14:15 |显示全部楼层
看你要回答什么问题吧...
如果的你模型是用于解释历史事实的话显著性越强肯定越好
但是对探索未来的优化空间来说就没有意义了

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