楼主: Ruby_Sun
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[时间序列问题] ARCH模型中外生变量是显著的, 可是为什么在GARCH模型中就不显著? [推广有奖]

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Ruby_Sun 发表于 2022-8-8 22:34:42 |AI写论文

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想看外生变量是否会对股市产生影响, ARCH模型中概外生变量是显著的, 可是GARCH中就不显著了. 请问这是为什么呢? 如何能让GARCH中的也显著?
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH 外生变量

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沙发
beyondnd 发表于 2022-8-14 08:26:17
看看分布形态
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