楼主: 豌豆zmf
877 2

[金融经济学] 信用风险指标问题 [推广有奖]

  • 0关注
  • 1粉丝

硕士生

65%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
665 个
通用积分
22.0678
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
504 点
帖子
46
精华
0
在线时间
291 小时
注册时间
2018-11-8
最后登录
2026-1-27
楼主
豌豆zmf 在职认证  发表于 2022-8-11 21:03:49 |AI写论文
1论坛币
CSMAR中直接导出的DD_Bhsh、DD_merton、DD_KMV用于度量信用风险的指标，是否可以直接使用呢，为什么数据库导出的数据与文献中的差距较大呢？

CSMAR数据库导出的信用风险数据.png (13.69 KB)

CSMAR数据库导出的信用风险数据.png

文献中的信用风险.png (51.46 KB)

文献中的信用风险.png

分享0
关键词：风险指标 信用风险 Merton CSMAR RTO

相关帖子

沙发
尤嫪昭 发表于 2022-8-21 16:36:14
样本一样吗？观测值都差好多的样子
藤椅
豌豆zmf 在职认证  发表于 2022-8-22 13:37:00
尤嫪昭 发表于 2022-8-21 16:36
样本一样吗？观测值都差好多的样子
样本不一样，现在问题解决了，感谢回复
返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2026-2-7 23:34