Johanson检验中，Trace检验和Max Eig检验的结果不一致，一个显著一个不显著，怎么判断

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我做的JJ（Johanson）检验中，Trace检验和Max Eig检验的结果不一致，Trace检验的P值得出四个变量之间无协整关系，而Max Eig检验结果的P值得出四个变量至少有一个协整关系。如下：

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)                                                               
Hypothesized                Trace        0.05       
No. of CE(s)  Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
None                     0.677239      46.82885         47.85613                 0.0622
At most 1         0.360231         18.55779                 29.79707                  0.5251
At most 2         0.230022         7.391588                 15.49471            0.5326
At most 3         0.033689         0.856739                 3.841465                  0.3547


Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)                                                       
Hypothesized                Max-Eigen        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
None *         0.677239         28.27105         27.58434                          0.0408
At most 1         0.360231         11.16620         21.13162                          0.6307
At most 2         0.230022         6.534849         14.26460                           0.5455
At most 3         0.033689         0.856739         3.841465                     0.3547


我是想让变量有协整关系的，好做后续的脉冲响应分析和方差分解，求大神告知这个结果算不算有一个协整关系！！

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关键词：Johanson johans Hanson Anson trace Johanson 协整性检验 协整检验 johansen协整检验 johansen协整

没有协整关系

15760043754 发表于 2022-8-12 13:54
没有协整关系

没有协整关系，那可以把被解释变量转换成一阶差分序列然后再进行建模吗？

有一个变量不平稳，都要进行差分处理，差分后应该可以建立var