请问如何构建lasso-var模型?

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     会用R语言里的glmnet进行一维lasso筛选变量，不知道这种方法能不能用到VAR模型里面构建lasso-var模型。想问下大家构建lasso-var模型是用什么软件的呢？

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关键词：LASSO VAR模型 AR模型 VaR glmnet

也想问下lasso-var里怎么确定var模型的滞后阶数，用AIC和BIC准则么？