楼主: 秋尽江南
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[问答] 请教:关于johansen协整的条件 [推广有奖]

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秋尽江南 发表于 2022-8-16 00:45:24 |AI写论文

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看了很多类似问答,协整的条件主要有两类意见:
1、必须是所有变量都服从同阶单整;
2、如果变量大于2个,且其中有的变量平稳,有的变量服从不同阶单整,但只要其中满足最高阶单整的变量超过2个,依然可以进行协整。
那么请问哪个是严谨说法?如果第2个说法可行,那么如果因变量平稳,2个自变量均满足1阶单整,如何进行协整检验?是直接对3个变量构建VAR,然后协整检验就行了吗?
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关键词:johansen协整 Johansen johans Hansen ans

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