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雷达卡
《Stata暑期高级班》
课程大纲
---人大经济论坛主办
u培训时间：2011年7月26日--28日(三天)
u培训地点：北京市海淀区 人民大学
u培训费用： 1800元（含发票）学生1000元（凭学生证报名，无发票）
u授课安排
（1）授课方式：采用Stata11.0软件，中文多媒体互动式授课方式。
（2）授课时间：上午9:00-12:00，下午13:30-16:30(16:30-17:00答疑)，中午提供午餐一份，课间休息学员可以自行安排。（3）差旅及住宿费用由学员自理。
u讲师介绍
连玉君，经济学博士，副教授。2007年7月毕业于西安交通大学金禾经济研究中心，现任教于中山大学岭南学院金融系。主讲课程为“金融计量”、“计量分析与Stata应用”、“实证金融”等。目前已在《Global Finance Journal》、《Frontiers of Business Research in China》、《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《世界经济》、《统计研究》、《中国管理科学》、《经济学(季刊)》等期刊发表论文30余篇，出版专著一部。连玉君副教授主持国家自然科学基金项目、教育部人文社科基金项目、广东自然科学基金项目各一项，并参与了多项国家自然科学基金、国家社科基金项目的研究工作。目前已完成Panel VAR（1800余行）、Panel Threshold（1200余行）、Two-tier Stochastic Frontier（500余行）等复杂计量模型的STATA实现程序，并编写过几十个小程序，如xtbalance.ado、bdiff.ado、gqhet.ado等等。
u培训目标
（1）熟练运用Stata进行静态面板数据模型（FE和RE）、动态面板数据模型（FD-GMM、SYS-GMM）、事件研究法（Event Study）的估计、检验和分析。
（2）掌握面板门槛模型（Panel Threshold Model）、面板VAR模型、面板Logit模型的理论基础和Stata估计方法，能够在实证分析过程中合理运用这些模型。
（3）掌握随机边界分析的理论基础和Stata实现方法。对于单边随机边界模型，要能够熟练运用Stata进行估计和效率的测算；对于异质性随机边界模型、双边随机边界模型、状态转换随机边界模型（程序由连玉君老师提供），要理解程序的编写原理、思路和应用方法。
（4）理解各种解决内生性问题的方法和计量模型。能熟练运用IV/GMM、倍分法处理一般的内生性问题，掌握Heckman模型、倾向得分匹配分析（PSM）、断点回归（RDD）的基本原理和Stata实现方法。
u培训特色
Stata暑期高级培训班以实证分析为导向，强调计量理论和应用的结合。培训内容的设定反映了当前实证分析过程中使用的一些前沿方法。在讲解每一个计量模型的过程中，我们会首先介绍该模型的基本理论和基本思想，进而结合实例讲解该模型在Stata中的操作方法。课程的主要特色包括：
（1）注重主流方法和前沿方法的结合。课程中一方面介绍了静态面板模型、单边随机边界模型（Stochastic Frontier Model）、事件研究法（Event Study）等应用已经非常广泛的模型，另一方面则进一步介绍了动态面板模型（Dynamic Panel Data）、双边随机边界模型（Two-tier Stochastic Frontier Model）、自抽样（Bootstrap）、倾向得分匹配分析（PSM）、断点回归（Regression Discontinuity）等在最近十年中日益受宠的计量模型和估计方法。
（2）注重计量理论和实证分析实践的衔接。通过大量的实例分析将Stata操作与实证研究工作结合起来。在课时有限的情况下，我们在课堂上重点介绍各个模型的理论基础和Stata实现方法。有关这些方法的拓展和应用，我们会提供10-15篇经典的文献供和部分文献的Stata实现过程（do文档）大家课后阅读。
（3）附赠详细的配套资料供学员课后学习、演练。
u课程简介：
这份经过多次讨论和修改的培训大纲具有非常鲜明的特色。
（1）首先，在内容安排上，我们兼顾了应用的广泛性和前沿性。最为核心的内容是Panel Data模型，尤其是动态面板模型、面板门槛模型、面板VAR模型的介绍，在面板数据越来越容易获取的今天，能够合理运用这些模型，无疑会大幅提高我们的洞察力。对于令人颇为棘手的内生性问题，我们也提供了多种模型，包括传统的IV-GMM估计、倍分法、Heckman选择模型，以及近十年中日益受宠的倾向得分匹配分析、断点回归分析等。于此同时，我们还在此次培训中加入了事件研究法和随机边界分析两个主题，从而在很大程度上丰富了诸位的工具包。
（2）其次，在授课形式上，我们兼顾了理论基础和Stata操作实践。任何计量模型都有其前提假设和适用范围，否则在应用过程中便缺乏信心。然而，对于前期基础较为薄弱的学员而言，繁冗的推导过程往往使我们望而生畏。为此，我们一方面通过PDF讲义详细呈现各个模型的理论基础，另一方面则通过大量的Stata实例来阐释这些计量理论背后所蕴含的经济意义，并附赠数篇经典文献供各位研读和拓展。简言之，培训的目标不仅在于教会你“如何操作”，更在于“为何如此操作”。
（3）最后，在培训的组织形式上，我们努力为大家营造一个学术交流的小平台。在网络如此便捷的今天，获得培训中所涉及的计量模型的介绍性文档和资料并非难事。然而，在强调团队精神的大趋势下，如何实现优势互补、互通有无则显得尤为重要。为此，我们会通过制作通讯录、分组讨论等多种方式来促进大家的交流。
u课程内容及安排：
| 课时 | 名 称 | 具体内容 |
| 第 一 讲 | Panel Data模型I （3小时） | 静态面板模型：固定效应和随机效应 异方差和序列相关（稳健型标准误的获取） 动态面板模型（FD-GMM、SYS-GMM） |
| 第 二 讲 | Panel Data模型II （3小时） | 面板门槛模型（Panel Threshold Model） 面板VAR模型（Panel VAR Model） 面板Logit模型（Panel Logit Model） 各种面板估计方法的模拟分析 |
| 第 三 讲 | 事件研究法——Event Study （3小时） | 事件研究法的理论基础 事件研究法的Stata实现 实例分析：兼并收购（M&A）的市场反应 |
| 第 四 讲 | 随机边界分析—SFA （3-6小时） | 传统的SFA模型（Traditional Stochastic Frontier Model） 异质性SFA模型（Heteroscedastic Stochastic Frontier Model） 面板SFA模型（Panel Stochastic Frontier Model） 双边SFA模型（Two-tier Stochastic Frontier Model） 状态转换的SFA模型（Regime-Switching Stochastic Frontier Model） 效率的估计和分析 |
| 第 五讲 | 处理效应模型—Treatment Effects Model （6小时） | 内生性问题简介 工具变量法和广义矩估计（IV-GMM） 倍分法（Difference-in-Difference, DID） Heckman选择模型（Heckman Selection Model） 倾向得分匹配分析（Propensity Score Matching, PSM） 断点回归（Regression Discontinuity Designs, RDD） |
| 备选 | Stata程序 | Stata程序的基本架构 暂时性对象（暂元、暂时性变量、暂时性文件等） 控制语句（条件语句、循环语句） Stata中的各类函数 输入项的设定 输出项的设定 程序的调试 复杂程序（子程序、可分组执行的程序、可重现结果的程序等） |
| 备选 | Bootstrap、Jackknife和Simulation | 模拟数据的产生 常用分布及其模拟 Bootstrap基本原理 Bootstrap应用实例 Jackknife及其应用 模拟分析 |
说明： “备选”便于学员选择，最终我们会根据学员的选择情况进行调整，报名表备注里面注明备选的内容
培训配套资料
（1）本课程中使用的do文档和ado文档（包含每个专题对应的do文件，共计1万余行命令，同时提供Stata和PDF两种格式，前者方便学员练习，后者方便学员阅读）
（2）范例数据（STATA官方范例数据包）、中国宏观经济、中国上市公司范例数据
（3）STATA外部命令包：plus（包含400多个外部命令）
培训优惠方案：
参加特训班的学员，可以5折优惠购买连老师的高级视频辅导课程，课程详情请查看：
Stata高级：http://baoming.pinggu.org/Default.aspx?id=25
u报名流程及咨询：
1. 提交报名信息：我要报名
2. 给予反馈，确认报名信息
3. 交费：http://baoming.pinggu.org/paycenter.aspx
4. 开课前一周发送培训教室路线图，培训现场领取发票
u联系方式：
电话: (010)68472925
Q Q: 619492407
邮箱: training@pinggu.org
MSN: pinggu.training@hotmail.com
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