关于SARIMA模型的疑问

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这是一个外汇储备的序列数据,我先对其做了差分,然后看他的ACF和PACF图的时候发现很奇怪的居然出现了一个7个月的周期关系,因为本人不是学经济学的,但在做一个经济学的课题,觉得很难解释,求助各位高手了..应该怎么办呢?应该从统计方法入手还是经济学方面的解释入手呢?

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关键词：SARIMA模型 ARIMA模型 sarima ARIMA MA模型 模型 疑问 sarima

会不会是季节相关性啊，7期的可能就是六个月相关性。你试试在<-arima(*,*,*,,,) 命令中加入seasonal=list(order=c(*,*,*),perion=6)