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[经管数据集] 全球156个国家市场风险溢价指标值20220101 [推广有奖]

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yusb

发表于 2022-8-21 21:16:00 |AI写论文

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全球世界各国156个国家市场风险溢价指标值数据截止到2022年1月1日
数据截止到2022年1月1日

全球156个国家市场风险溢价指标值20220101.xlsx (267.95 KB, 需要: RMB 29 元)

全球156个国家.png

如何使用这个数据的参考：
摘自Aswath Damodaran市场风险溢价指标测算表说明：
”为了估计一个国家的股票风险溢价，从成熟的市场溢价开始，并根据有关国家的风险增加额外的国家风险溢价。使用下一个工作表中的查找表查找单个国家或地区的统计信息。“
第 1 步：估算成熟市场风险溢价
第 2 步：估计相关国家/地区的默认价差。提供了两种选择，一种是基于穆迪对该国的当地货币主权评级，另一种是该国的 CDS 点差（如果存在）
第 3 步：将默认差点转换为国家/地区风险溢价
第 4 步：计算总股本风险溢价
第5步：计算区域平均值和区域加权平均值

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关键词：风险溢价市场风险 Damodaran Damodar Aswath

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沙发

RJTLS(未真实交易用户) 发表于 2022-11-21 18:35:14

你好，请问是从哪一年开始的数据呀，有没有各国的CDS数据呀

藤椅

赵安豆(未真实交易用户) 发表于 2025-9-10 19:22:38

根据您所描述的，Aswath Damodaran 的市场风险溢价指标数据提供了一个深入而细致的方法来评估全球156个国家的股票市场风险。以下是如何使用这些数据的五步指南：

### 第一步：估算成熟市场风险溢价

- 成熟市场（如美国）的历史平均股权风险溢价用于作为基准。
- 该步骤通常涉及到历史数据分析，以确定投资者对股票资产相对于无风险资产所要求的风险补偿。

### 第二步：估计相关国家/地区的默认价差

- 这一步骤利用穆迪的本地货币主权评级或信用违约互换 (CDS) 点差来评估每个国家特定的信用风险。
- 当一个国家的信贷状况不佳时，其CDS点差会增加，这反映在更高的风险溢价上。

### 第三步：将默认差点转换为国家/地区风险溢价

- 这一过程涉及将步骤二中的量化信用风险转化为对股票市场投资额外要求的风险补偿。
- 通常情况下，这一转化通过一个模型或公式进行，该模型考虑了历史数据和当前市场条件的影响。

### 第四步：计算总股权风险溢价

- 将成熟市场的基准风险溢价与从第二、三步骤中得到的额外国家/地区风险溢价相结合。
- 总股权风险溢价是投资者在特定国家投资股票时所要求的整体风险补偿。

### 第五步：计算区域平均值和加权平均值

- 区域平均值是对某个区域内所有国家的总股权风险溢价进行算术平均的结果，这有助于了解整个地区的风险水平。
- 加权平均值则考虑了每个国家在该地区内的经济规模或股票市场资本化程度，为更准确地反映区域投资环境提供了指标。

通过以上五步法，投资者和分析师可以细致评估不同国家的股票市场潜在回报与风险，并基于这些信息做出更加理性和数据驱动的投资决策。

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