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楼主: hurley18
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[SAS EM] 股票时间段内的最大收益计算逻辑 [推广有奖]

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hurley18 发表于 2022-8-22 13:43:43 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
50论坛币

各位大神,打算用SAS计算每个日期后一段时间内出现的最大收益率,因此需要抓出每个日期后一段时间的最大股价.例如抓每个日期观测后60个交易日内股价nclose最大值,和每个交易日距离给定日期区间内观测股价nclose的最大值。如下图。资料上传老不成,加了个网盘链接链接:https://pan.baidu.com/s/10Ta73OBFnrsRt9bM2y2GRw?pwd=o3s8
提取码:o3s8。自己目前只能计算出定期比如一个月或60天涨幅。但计算不了期间最大涨幅,求帮助~
a.xls (83 KB)



关键词:时间段 Close baidu Lose HTTP
HXAI102230 在职认证  发表于 2022-8-26 11:08:06 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
proc sort data=a out=asort;
  by stockcode descending date;
run;

proc expand data=asort out=amid method=none;
  by stockcode;
        convert nclose = max60_close / transformout= (movmax 60);
run;

proc sort data=amid out=afinal;
  by stockcode date;
run;

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