虚拟变量的一个简单问题

周末股票不交易
8# h3327156

受教了
6# sungmoo

tomfreeman 发表于 2011-6-18 09:41 原理是什么？与直接求平均值有什么不同
OLS估计量的表达式是什么？

虽然不会写表达式，但是通过实验知道回归系数与平均值相同。不过，既然可以用求平均的方法，为什么还要用哑变量回归，把问题复杂化？

7# sungmoo

同样通过实验可以得到设置4个哑变量与设置5个哑变量结果是相同的。那么现在针对一个问题（求周一~周五的平均值）有三种做法：
1. 直接求平均
2. 设置5个哑变量，无截距
3. 设置4个哑变量，有截距
问题就出来了，它们之间有什么不同？既然第1种方法这么简便，为什么还有学者要用第2种？

tomfreeman 发表于 2011-6-19 23:15 同样通过实验可以得到设置4个哑变量与设置5个哑变量结果是相同的。那么现在针对一个问题（求周一~周五的平均值）有三种做法：
1. 直接求平均
2. 设置5个哑变量，无截距
3. 设置4个哑变量，有截距
问题就出来了，它们之间有什么不同？既然第1种方法这么简便，为什么还有学者要用第2种？

通过几种模型，你可以考虑这些“均值”的意义是什么。

放在回归模型里，系数的意义就是在其他情况不变时，某个哑变量从0变到1时，y的变化。实际上就是均值。
到底有什么不同呢
大哥，你是老师吧，那么喜欢引导别人。我不懂才问的，求答案
15# sungmoo

究竟有没有人真正知道区别，请指教

回归的F统计值，可以检验H0：a1=a2=a3=a4=a5，即均值相同。
不过，这貌似和方差检验，t检验没有区别

无截距，t检验的H0：回归系数为0
有截距，t检验的H0：d1与d2的回归系数差别为0

五个变量容易使最小二乘估计失效，估计不精确