高手教我下关于ARMA模型的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我没学过计量经济学，但是因为EVIEWS作业需要，我找了一组股票收益率的数据，按照课本上方法准备建立个ARMA模型，前面的检验平稳性好像没有问题，就是现在到识别模型这里和书上的不大相同，请高手帮我分析下，还有阶数怎么确定的。我上传不了图片，只能从EVIEWS里面直接复制了。对了，图片我上传到我的空间相册了，请高手帮忙看看，谢谢！
Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob
      
       .|.      |        .|.      | 1 0.013 0.013 0.0386 0.844
       .|*      |        .|*      | 2 0.083 0.083 1.7467 0.418
       .|*      |        .|*      | 3 0.070 0.069 2.9682 0.397
       *|.      |        *|.      | 4 -0.076 -0.085 4.4003 0.355
       *|.      |        *|.      | 5 -0.100 -0.112 6.8699 0.230
       .|.      |        .|.      | 6 -0.021 -0.011 6.9815 0.323
       .|.      |        .|.      | 7 -0.014 0.018 7.0291 0.426
       .|*      |        .|*      | 8 0.090 0.106 9.0616 0.337
       .|.      |        .|.      | 9 0.051 0.038 9.7156 0.374

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：arma模型 MA模型 ARMA ARM RMA 模型 高手 ARMA

Q检验的P值显示你的序列好像是白噪声，即序列是存随机的，不能用ARMA模型。

序列不存在自相关