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如下图，这个系统GMM检验是合理的嘛？还需要关注其他指标嘛？

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关键词：系统GMM GMM

AR(2) OK，但 Hansen test 没通过。

黃河泉 发表于 2022-9-11 07:54
AR(2) OK，但 Hansen test 没通过。

谢谢指点～还想请问一下Hansen test的值在什么范围是合理的呢？

na_0326 发表于 2022-9-11 14:05
谢谢指点～还想请问一下Hansen test的值在什么范围是合理的呢？

不好意思，我看错了 (尔后请用全萤幕展示)，其对应 p-value 应该大于 (例如) 0.10 (10%)，但你的 p-value=0.999，虽然符合，但可能 (应该是) suffer from 工具变量过多的情况 (请考虑用 collapse 选项)。

黃河泉 发表于 2022-9-11 16:04
不好意思，我看错了 (尔后请用全萤幕展示)，其对应 p-value 应该大于 (例如) 0.10 (10%)，但你的 p-value ...

好的好的，非常感谢吖