one-touch window barrier option formula [推广有奖]

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楼主

juliangong 发表于 2011-6-16 21:23:05 |AI写论文

100论坛币

求one-touch(or american digital) window barrier(or type B: forward-start) option formula,
区别普通one-touch option在于, 观察标的是否触发障碍的时间区间不同；普通one-touch的观察区间为0≤t≤T2;
forward-start one-touch的观察区间为T1≤t≤T2；具体payoff 如下:
(1) up-and-in(american digital-call)
QQ截图未命名.png

(2)down-and-in(american digital-put)
QQ截图未命名2.png

其中,

如果有疑问的地方请站内短信联系。

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关键词：barrier Formula Option Barrie Window Windows American Option digital one-touch

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