楼主: davyasdavid
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Eviews进行Ljung-Box Q检验 [推广有奖]

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楼主
davyasdavid 发表于 2011-6-16 23:10:08 |AI写论文
500论坛币
求助题目:观察附件(浦发银行600000数据.xls)中股票日收益率数据分布特点。


参考步骤:
0 具体计算方法请参考附件(《VaR与CVaR理论在我国金融市场中的应用研究》中第3.2节
1 请将该数据(资产收益率序列)拟合一个合适的分布,并通过参数方法得到一个拟合效果比较好的分布,请估计出具体的参数。(注:证券收益率具有偏峰厚尾性、波动聚集性和时变性、不对称性,假设其服从正态分布是令人质疑的,因此需要进行Ljung-Box Q检验,检验收益序列的自相关、偏相关函数值,由收益序列的混合统计量进行判断2 计算分布相关的参数。


P.S:
1 如有风险管理尤其是风险测量方面的资料请您分享至邮箱udreamer@me.com
2 欢迎加qq:672616026和我一起讨论哦~~

浦发银行600000数据.xls
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-925421.html

164.5 KB

浦发银行600000数据.xls

VaR与CVaR理论在我国金融市场中的应用研究.pdf

2.28 MB

VaR与CVaR理论在我国金融市场中的应用研究

关键词:EVIEWS Ljung Views Eview view MATLAB VaR 个股 CVAR

沙发
pingkang 发表于 2011-6-28 18:50:55
使用ARMA-EGARCH-GED模型可以在一定程度上解决楼主的问题,EGARCH模型可以解决分布的非对称问题,而GED(广义误差分布)可以解决厚尾问题,楼主可以试试,在Eviews中可以直接实现,不需编程。具体可以参照Tsay的《金融时间序列分析》或者张晓彤的Eviews教程,论坛有电子版。
博学修身,福泽四海

藤椅
道德真菌 发表于 2012-2-16 16:32:53
学习了,帮顶

板凳
zhangxueq11 发表于 2012-3-21 10:07:06
有用

报纸
aria940927 发表于 2016-5-13 09:54:21
棒 感谢楼主分享

地板
lomberer01 发表于 2016-5-21 23:24:26
Inside Volatility Filtering

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