请高人指点! 时间序列如果不存在ARCH效应,可不可以用GARCH建模,如果不可以,可以选择什么模型来预测波动率? 打算对某一个医药企业的股票价格用GARCH建模,但是不确定会不会存在ARCH效应。(论文开题阶段)
楼主: limangaichimang
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[词条] 如果时间序列不存在ARCH效应,可以用什么模型对波动率进行预测? |
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