历史模拟法、指数移动加权平均法、GARCH模型族方法滚动预测股票在险价值VaR(R语言）

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

基于历史模拟法（HS)、指数移动加权平均法（EWMA)、GARCH方法滚动计算VaR：

代码跑出结果：


注：压缩包里含：R代码（从数据处理到最终回测）、数据（可自行替换）

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 历史模拟法 ARCH VaR 历史模拟 指数移动加权平均 EWMA

我顶！！