楼主: wangyan12272397
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[实证分析] 历史模拟法、指数移动加权平均法、GARCH模型族方法滚动预测股票在险价值VaR(R语言) [推广有奖]

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基于历史模拟法(HS)、指数移动加权平均法(EWMA)、GARCH方法滚动计算VaR:

代码跑出结果:


注:压缩包里含:R代码(从数据处理到最终回测)、数据(可自行替换)




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关键词:GARCH模型 ARCH模型 GARCH 历史模拟法 ARCH VaR 历史模拟 指数移动加权平均 EWMA

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回测结果可视化

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部分代码截图

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wangyan12272397 在职认证  发表于 2022-9-22 14:53:47 |只看作者 |坛友微信交流群
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