[经管数据集] 基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算（原始数据+代码+手册 [推广有奖]

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hr1313

发表于 2022-9-29 20:39:31 |AI写论文

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基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算(原始数据+代码+手册)
资源介绍
包含了数据、代码、步骤，可以方便的使用本操作手册解决大部分利用分位数回归计算(时变)动态CoVaR的论文的模型实现问题。
包含了数据案例：以研究商业银行系统新风险以及溢出效应为目标，以我国16个主要上市银行和申万银行指数作为样本，运用分位数回归，引入状态变量，构建商业银行与系统间的动态CoVaR模型。