楼主: ZXL2022
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[统计软件] 求助!时间序列R语言adf检验出现了矛盾 [推广有奖]

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楼主
ZXL2022 发表于 2022-10-10 16:47:21 |AI写论文

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用R语言做时间序列分析,在进行单位根检验的时候,使用了tseries包的adf检验,结果如下:        Augmented Dickey-Fuller Test

data:  vdata
Dickey-Fuller = -2.8706, Lag order = 2, p-value = 0.2407
alternative hypothesis: stationary

P值大于0.05显示为非平稳序列。
然后我用ndiffs函数求差分阶数,ndiffs(vdata, test="adf") 方法中选择了adf检验,但是算出来为0,告诉我不需要差分

然后我又下载了fUnitroot包,使用了里面的adfTest P值为0.01,与tseries包的adf检验矛盾
Title:
Augmented Dickey-Fuller Test

Test Results:
  PARAMETER:
    Lag Order: 1
  STATISTIC:
    Dickey-Fuller: -3.2398
  P VALUE:
    0.01

请问如何解释?我看Lag order好像是不一样的,那么这个lag order应该怎么选呢,希望大佬解答!
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关键词:ADF检验 时间序列 R语言 F检验 ADF

沙发
统计迪 发表于 2022-10-11 22:18:51
同问 我也遇到这个问题 不知道这个Lag Order是不是可以自定义呢

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