求高手帮助！我用S-PLUS做出的BEKK，结果不显示P值呢？怎么弄显示P值啊？谢谢高手啊~

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关键词：bekk PLUS 求高手 Plu 怎么弄 结果 高手 bekk

不太懂這個

想问楼主BEKK怎么用S-PLUS做呀，之前想用BEKK写点东西，然后不会用软件。。。好悲催~~~
求救。。。。

东财选手 发表于 2011-6-25 15:06
求高手帮助！我用S-PLUS做出的BEKK，结果不显示P值呢？怎么弄显示P值啊？谢谢高手啊~求高手帮助！我用S-PLUS做出的BEKK，结果不显示P值呢？怎么弄显示P值啊？谢谢高手啊~

我也遇到这个问题

summary(obj）
就显示了。

1. module(finmetrics)
   
2. mbekk<-mgarch(dcc.rets~1,~bekk(1,1))
   
3. summary(mbekk)
   
4. Call:
   
5. mgarch(formula.mean = dcc.rets ~ 1, formula.var =  ~ bekk(1, 1))
   
6. 
   
7. Mean Equation: structure(.Data = dcc.rets ~ 1
   
8. , class = "formula"
   
9. )
   
10. 
    
11. Conditional Variance Equation: structure(.Data =  ~ bekk(1, 1)
    
12. , class = "formula"
    
13. )
    
14. 
    
15. Conditional Distribution:  gaussian
    
16. 
    
17. --------------------------------------------------------------
    
18. 
    
19. Estimated Coefficients:
    
20. --------------------------------------------------------------
    
21.                    Value Std.Error    t value   Pr(>|t|)
    
22.           C(1)  0.002593  0.020842    0.12440 9.010e-001
    
23.           C(2)  0.013867  0.019890    0.69722 4.857e-001
    
24.           C(3) -0.002426  0.021815   -0.11119 9.115e-001
    
25.        A(1, 1)  0.143987  0.014317   10.05722 0.000e+000
    
26.        A(2, 1)  0.012008  0.073822    0.16266 8.708e-001
    
27.        A(3, 1)  0.154067  0.579160    0.26602 7.902e-001
    
28.        A(2, 2)  0.125406  0.093427    1.34229 1.796e-001
    
29.        A(3, 2)  0.511027  1.140417    0.44810 6.541e-001
    
30.        A(3, 3)  0.200904  2.998109    0.06701 9.466e-001
    
31. ARCH(1; 1, 1)  0.239919  0.019128   12.54286 0.000e+000
    
32. ARCH(1; 2, 1) -0.116448  0.017665   -6.59207 5.289e-011
    
33. ARCH(1; 3, 1) -0.026121  0.024884   -1.04972 2.940e-001
    
34. ARCH(1; 1, 2)  0.023256  0.019574    1.18816 2.349e-001
    
35. ARCH(1; 2, 2)  0.340446  0.019135   17.79175 0.000e+000
    
36. ARCH(1; 3, 2)  0.008794  0.024436    0.35988 7.190e-001
    
37. ARCH(1; 1, 3) -0.023102  0.033770   -0.68408 4.940e-001
    
38. ARCH(1; 2, 3)  0.008175  0.035305    0.23156 8.169e-001
    
39. ARCH(1; 3, 3)  0.082093  0.045661    1.79787 7.232e-002
    
40. GARCH(1; 1, 1)  0.965262  0.006772  142.54044 0.000e+000
    
41. GARCH(1; 2, 1)  0.040704  0.008648    4.70690 2.655e-006
    
42. GARCH(1; 3, 1)  0.003253  0.010956    0.29694 7.665e-001
    
43. GARCH(1; 1, 2) -0.009932  0.008854   -1.12167 2.621e-001
    
44. GARCH(1; 2, 2)  0.923580  0.008768  105.33355 0.000e+000
    
45. GARCH(1; 3, 2) -0.005337  0.011209   -0.47610 6.340e-001
    
46. GARCH(1; 1, 3) -0.021032  0.093339   -0.22533 8.217e-001
    
47. GARCH(1; 2, 3) -0.078358  0.113492   -0.69043 4.900e-001
    
48. GARCH(1; 3, 3)  0.833748  0.170859    4.87975 1.130e-006
    
49. 
    
50. --------------------------------------------------------------
    
51. 
    
52. AIC(27) = 21257.72
    
53. BIC(27) = 21414.64
    
54. 
    
55. Normality Test:
    
56. --------------------------------------------------------------
    
57.       Jarque-Bera P-value Shapiro-Wilk    P-value
    
58. sp100     137.069   0.000       0.9912 3.737e-011
    
59. ftse      75.942   0.000       0.9932 2.854e-009
    
60.   dax       2.117   0.347       0.9992 3.339e-001
    
61. 
    
62. Ljung-Box test for standardized residuals:
    
63. --------------------------------------------------------------
    
64.       Statistic  P-value Chi^2-d.f.
    
65. sp100     32.66 0.001095         12
    
66. ftse    116.08 0.000000         12
    
67.   dax     11.42 0.492910         12
    
68. 
    
69. Ljung-Box test for squared standardized residuals:
    
70. --------------------------------------------------------------
    
71.       Statistic   P-value Chi^2-d.f.
    
72. sp100     37.03 0.0002208         12
    
73. ftse     26.41 0.0093939         12
    
74.   dax     16.93 0.1524337         12
    
75. 
    
76. Lagrange multiplier test:
    
77. --------------------------------------------------------------
    
78.         Lag 1   Lag 2  Lag 3   Lag 4    Lag 5    Lag 6   Lag 7   Lag 8  Lag 9   Lag 10
    
79. sp100  1.2627  0.7910 1.4073  1.3033 -0.01702  1.16994  2.0321  0.4439 4.1666 -0.05485
    
80. ftse  0.4347  1.7369 2.2552 -0.2289  0.34233  0.07531  1.3582  0.7421 0.4228  1.17446
    
81.   dax -0.2078 -0.8736 0.6331 -0.4966 -0.95238 -1.61915 -0.7253 -0.9803 1.4538  2.09160
    
82. 
    
83.       Lag 11    Lag 12       C
    
84. sp100 0.6650  0.038869 -0.9727
    
85. ftse 0.9519 -0.009519  2.3460
    
86.   dax 1.3530 -0.067752  0.6394
    
87. 
    
88.        TR^2   P-value F-stat P-value
    
89. sp100 33.18 0.0009061  3.058 0.01983
    
90. ftse 22.14 0.0359349  2.031 0.09080
    
91.   dax 15.98 0.1923179  1.462 0.24503

复制代码

像则个例子中Ljung Box检验的P值小于0.05，存在自相关，应该怎么办啊？