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楼主: qinleilei_2002
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[问答] var中方差分解的意义   [推广有奖]

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不太理解var中方差分解的意义,如何解释?到底谁影响谁呀?求教了,最好能给个例子呀!
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关键词:方差分解 VaR 方差 分解 VaR

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lovecather668 发表于5楼  查看完整内容

VAR中的方差分解是分析影响内生变量的结构冲击的贡献度。例如,有好多行业产品的需求变动会对钢铁行业产品的需求变动产生影响,像建材行业、汽车行业、机械行业、家电行业。那么如果我们想要知道这4个行业的需求变化对钢铁行业的需求变化产生的影响哪个大、哪个小呢,就可以用方差分解来做。做出来的结果是用贡献率(百分比)来表示的,如假设结果是以上4个行业在某个时点上的贡献率分别为10%,12%,16%,20%(随时间的变化,这个贡 ...

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在顶!!!!!!!!!!!!

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呜呜呜,高手呢????????????????

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VAR中的方差分解是分析影响内生变量的结构冲击的贡献度。例如,有好多行业产品的需求变动会对钢铁行业产品的需求变动产生影响,像建材行业、汽车行业、机械行业、家电行业。那么如果我们想要知道这4个行业的需求变化对钢铁行业的需求变化产生的影响哪个大、哪个小呢,就可以用方差分解来做。做出来的结果是用贡献率(百分比)来表示的,如假设结果是以上4个行业在某个时点上的贡献率分别为10%,12%,16%,20%(随时间的变化,这个贡献率也是在变化的),其意思是在该时点钢铁行业需求的变动,10%是建材行业的需求变动引起的,12%是汽车行业的需求变动引起的,以此类推.....
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哈哈,谢谢了,有点明白了! 5# lovecather668

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还有个疑问:“4个行业在某个时点上的贡献率分别为10%,12%,16%,20%""加起来不应该是100%吗?
5# lovecather668

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请结合显示结果指明。

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结果不可能是100%,因为除了上面所说的影响因素外,还有其他的影响因素。

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guochao007 发表于 2012-11-6 15:33:37 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
解释的非常好

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