var中方差分解的意义

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qinleilei_2002 发表于 2011-6-26 18:13:35

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不太理解var中方差分解的意义，如何解释？到底谁影响谁呀？求教了，最好能给个例子呀！

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关键词：方差分解 VaR 方差分解 VaR

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lovecather668 发表于5楼查看完整内容

VAR中的方差分解是分析影响内生变量的结构冲击的贡献度。例如，有好多行业产品的需求变动会对钢铁行业产品的需求变动产生影响，像建材行业、汽车行业、机械行业、家电行业。那么如果我们想要知道这4个行业的需求变化对钢铁行业的需求变化产生的影响哪个大、哪个小呢，就可以用方差分解来做。做出来的结果是用贡献率（百分比）来表示的，如假设结果是以上4个行业在某个时点上的贡献率分别为10%，12%，16%，20%（随时间的变化，这个贡 ...

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qinleilei_2002 发表于 2011-6-26 22:28:02

顶一下！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

qinleilei_2002 发表于 2011-6-27 22:07:17

在顶！！！！！！！！！！！！

qinleilei_2002 发表于 2011-6-28 14:32:17

呜呜呜，高手呢？？？？？？？？？？？？？？？？

lovecather668 发表于 2011-6-28 18:10:50

VAR中的方差分解是分析影响内生变量的结构冲击的贡献度。例如，有好多行业产品的需求变动会对钢铁行业产品的需求变动产生影响，像建材行业、汽车行业、机械行业、家电行业。那么如果我们想要知道这4个行业的需求变化对钢铁行业的需求变化产生的影响哪个大、哪个小呢，就可以用方差分解来做。做出来的结果是用贡献率（百分比）来表示的，如假设结果是以上4个行业在某个时点上的贡献率分别为10%，12%，16%，20%（随时间的变化，这个贡献率也是在变化的），其意思是在该时点钢铁行业需求的变动，10%是建材行业的需求变动引起的，12%是汽车行业的需求变动引起的，以此类推.....

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