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1
What is the GARCH Toolbox?  . . . .. . . . . . . . .  1-2
GARCH Overview . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  1-3
What is GARCH? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1-3
Why Use GARCH? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1-3
GARCH Limitations  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  1-4
Software Requirements and Compatibility . . . . . . . . . . . . . .  1-5
Expected Background . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1-6
Technical Conventions . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1-7
Data Sets . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  1-11
DEM2GBP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1-11
NASDAQ  . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  1-12
NYSE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .
GARCH Overview
Modeling of Financial Time Series  . . . . . . . . . . . . . . . .  2-2
Characteristics of Financial Time Series . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-2
Correlation and Forecasting of Financial Time Series  . . . . . . .  2-4
Serial Dependence in Innovations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-4
Conditional Mean and Variance Models . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-6
Conditional Mean Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-6
Conditional Variance Models  . . . . . . . .  . . . . . . . .  2-6
Comments on the Models  . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  2-9
The Default Model  . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  2-12
Primary Toolbox Functions . . . . . .. . . . .  2-13
Analysis and Estimation Example Using the
Default Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-15
Preestimation Analysis  . . . . . . . . .. . . . .  2-15
Parameter Estimation . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-23
Postestimation Analysis  . . . . . . . . . .  . . . .  2-26
3
GARCH Specification Structure
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-2
Equation Variables and Parameter Names  . . . . . . . . . . . . . .  3-4
Conditional Mean Model  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-4
Conditional Variance Models  . . . . . . . . . . . . .  3-4
Examples of Specification Structures . . . . . . . .  . . . . .  3-5
Reading and Writing Specification Structures . . . . . . . . . . .  3-8
Creating and Modifying a Specification Structure . . . . . . . . . . .  3-8
Retrieving Specification Structure Values . . . . . . . . . . . . . . . .  3-11
4
Simulation
Simulating Sample Paths  . . . . . . . . . . . .  4-2
Introduction  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4-2
Simulating a Single Path . . . . . . . .  . . . .  4-3
Simulating Multiple Paths  . . . . . . . . . . .  4-4
Presample Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4-6
Automatically Generated Presample Data . . . . . . . . . . . . . . . . .  4-6
User-Specified Presample Data . . . . . .  4-10
5
Estimation
Maximum Likelihood Estimation . . . . . . .  5-2
Initial Parameter Estimates . . . . .. . . . .  5-4
User-Specified Initial Estimates . . . . . . .  5-4
Automatically Generated Initial Estimates . .. . . .  5-5
Parameter Bounds . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5-9
Presample Observations . . . . . . . . .  5-11
User-Specified Presample Observations . . . . . .  . . . .  5-11
Automatically Generated Presample Observations . . . . .. . .  5-11
Termination Criteria and Optimization Results . . . . . . . . .  5-13
MaxIter and MaxFunEvals . . . . . .  . . . . . . .  5-13
TolCon, TolFun, and TolX . . . . . . . . . . . . . .  5-14
Convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5-14
Optimization Results . . . . . . . . . . . .. . . . . .  5-15
Constraint Violation Tolerance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5-16
Examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5-19
Specifying Presample Data . . . . . . . . . .. . . . .  5-19
Presample Data and Transient Effects . . . . . . . . .  5-23
Alternative Technique for Estimating ARMA(R,M)
Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5-27
Active Lower Bound Constraint  . . . . . . .. . . . .  5-28
Determining Convergence Status . . . . . .. . . . . .  5-316
Minimum Mean Square Error Forecasting  . . . . . .. . . .  6-2
Conditional Standard Deviations of Future Innovations  . . . . .  6-2
Conditional Mean Forecasts of the Return Series . . . . . . . . . . .  6-3
MMSE Volatility Forecasts of Returns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6-3
RMSE Associated with Conditional Mean Forecasts . . . . . . . . .  6-4
Presample Observations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6-5
Asymptotic Behavior for Long-Range Forecast Horizons  .  6-6
Examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6-8
Computing a Forecast  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6-8
Volatility Forecasts over Multiple Periods . . . . . . . . . . . . . . . .  6-11
Computing a Forecast with Multiple Realizations  . . . . . . . . .  6-13
7
Regression Components in Conditional
Mean Models
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7-2
Incorporating a Regression Model in an Estimation . . . . . .  7-3
Fitting a Model to a Simulated Return Series . . . . . . . . . . . . . .  7-3
Fitting a Regression Model to the Same Return Series . . . . . . .  7-5
Simulation and Inference Using a Regression
Component . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7-8
Forecasting Using a Regression Component . . . . . . . . . . . . .  7-9
Forecasted Explanatory Data  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7-9
Generating Forecasted Explanatory Data  . . . . . . . . . . . . . . . .  7-10
Ordinary Least Squares Regression  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7-11
Regression in a Monte Carlo Framework . . . . . . . . . . . . . . .  7-13
8
Likelihood Ratio Tests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-2
Akaike and Bayesian Information Criteria  . . . . . . . . . . . . . .  8-5
Equality Constraints and Parameter Significance . . . . . . . .  8-7
The Specification Structure Fix Fields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-7
The GARCH(2,1) Model as an Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-8
Equality Constraints and Initial Parameter Estimates . . .  8-11
Complete Model Specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-11
Empty Fix Fields  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-12
Limiting Use of Equality Constraints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-13
Simplicity and Parsimony  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-14
9
Advanced Example
Estimating the Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9-2
Forecasting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9-4
Monte Carlo Simulation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9-6
Comparing Forecasts with Simulation Results . . . . . . . . . . .  9-8
10
Function Reference
Functions — Categorical List  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10-2
GARCH Modeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10-2
GARCH Innovations Inference  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10-2
Statistics and Tests  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10-2
GARCH Specification Structure Interface Functions  . . . . . . .  10-3
Helpers and Utilities  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10-3
Graphics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10-3
Functions — Alphabetical List  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10-4

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关键词：MATLAB matla atlab GARCH ARCH MATLAB GARCH 工具箱

You are very kind. Thank you very much!!

呵呵

现在MATLAB最高版本达到7.1了把

可以解决好多金融工程方面的问题

我还有MATLAB 金融工具箱的帮助文挡 有谁想要的话我给传上来

我要啊s_empire@sina.com

f0701930@yahoo.com.cn

楼主，请给我一份好吗？等着用，感谢！

tortaga@126.com

^^最近要交作業，正好需要用到，真是太感謝你的分享了

相信一定很有用的，謝謝

3K U～～～～～～··

我也需要啊 谢谢啊

nuaa_wangwei@126.com

我也需要/谢谢。shmily1818@gmail.com