市盈率和Abnormal returns的关系分析

研究题目：低市盈率效应是否正确
研究内容：市盈率与Abnormal Returns（不确定中文翻译是什么）的关系
问题： Abnormal Returns就是actual Returns减去Expected Returns。 在研究Abnormal Returns和市盈率关系时，本计划用CAPM模型直接研究阿尔法，但导师不同意，让我以Abnormal Returns作为因变量，市盈率作为自变量，考虑市盈率的滞后项来建模。最好能再加一些其他变量。但实在不会建模，希望大家给点意见。
   我的数据是英国富士指数中的300个公司2006到2010年的数据，现在的关键问题就是如何建模和用怎样的回归分析方法。
本文来自: 人大经济论坛 投资实务分析 (含股票分析) 版，详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/viewthread.php?tid=1127484&page=1&from^^uid=825791