求助!用R软件建AR模型时的问题!

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我用R建AR模型,但有几个数据不知道怎么得

开始是file.ar=ar(....)

file.ar$order是32

file.ar$aic是aic的值

file.ar是32个系数和sigma square的值

我现在想知道这32个系数的估计值各自的standard error用哪个命令? 怎么check这个模型好不好呢?

另外怎么用R把这个公式直接打出来呢,比如显示成Xt=......,因为我想复制到word里

我看用s-plus都会有个像anova一样的table有value, std.error, t value, p-value. 怎么用R就没有呢?

谢谢!

[此贴子已经被作者于2006-10-13 17:30:37编辑过]

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关键词：AR模型 r软件 Standard p-value Square 模型 软件

no one use R here?

I use R, but I never resort to the help of R's function. Give you some hint:

V(b)=Sxx^(-1) (*) omega

where (*) means kronecker product.

For simple univariate case, that is,

V(b)=T*sum(Xt*Xt')^(-1)*sig^2

where (Xt*Xt') is k by k matrix, which is the outer product of the regressors of time t. sig^2 is the estimate of variance of innovation. Then, certain V(bi) is the ith diagnal element of the matrix V(b)(k by k).

Is that clear?

很nice!