错误于eps[, 1] : 量度数目不对

kobebryant.wei
你看下mvBEKK.est帮助文件，有给出详细信息
help(mvBEKK.est)

贴上来不好看：

A list of class "mvBEKK.est" with the following elements: eps a data frame contaning all time series
length                        length of the series
order                          order of the BEKK model fitted
estimation.time      time to complete the estimation process
total.time                time to complete the whole routine within the mvBEKK.est process
estimation            estimation object returned from the optimization process, using optim
aic                          the AIC value of the fitted model
est.params             list of estimated parameter matrices
asy.se.coef                 list of asymptotic theory estimates of standard errors of estimated parameters
cor                           list of estimated conditional correlation series
sd                            list of estimated conditional standard deviation series
H.estimated               list of estimated series of covariance matrices
eigenvalues               estimated eigenvalues for sum of Kronecker products
uncond.cov.matrix           estimated unconditional covariance matrix
residuals                           list of estimated series of residuals

11# ywh19860616 谢谢！！！然而我把收益率序列数据   带入以后 出来 错误于solve.default(estimation$hessian) :
  Lapack例行程序dgesv: 系统正好是奇异的
是怎么回事呢？但是   我如果 带入的是  指数 序列  就能够出来结果  ，可是做这些模型应该是分析收益率的 啊？纠结中。。。。。

而且好像看不到P值在哪里哦，也没搞清楚哪个是C、 A、 B矩阵，难道是est params 1，est params 2，est params 3分别表示C、 A、 B？望 大师们回答，小弟在此感激不尽！

1.错误于solve.default....
   use percentage log returns

2.建议你用 jplv7 toolbox
   matalb Econometrics Toolbox: by James P. LeSage
    [url]http://www.spatial-econometrics.com/html/jplv7.zip[/url]

   jplv7\Ucsd_garch\MV Garch\Bekk
   jplv7\Ucsd_garch\MV Garch\T Bekk ( T-dist errors.)
   [parameters, loglikelihood, Ht, likelihoods, stdresid, stderrors, A, B, scores]  = full_bekk_mvgarch(data,p,q, BEKKoptions)

  or  diagonal_bekk_mvgarch()
        scalar_bekk_mvgarch()

R中$是什么意思？
eps = data.frame(sim$eps[[1]], sim$eps[[2]], sim$eps[[3]]) # encapsulate

例如以上中的$是做什么用的？

懂 15# zhangtao 我猜是赋值的意思，不是很 懂哦

zhangtao 发表于 2011-7-3 17:45
R中$是什么意思？
eps = data.frame(sim$eps[[1]], sim$eps[[2]], sim$eps[[3]]) # encapsulate

读取结果

epoh 发表于 2011-7-1 08:43
检查你的数据型态
是否跟范例eps一样
sim = mvBEKK.sim(series.count = 3, T = 100)

您这里T=100时候，eps是100个么，官网里面https://github.com/vst/mgarch，T=1200时候，eps的数据个数为什么有2500个，求解。