[问答] 面板模型单位根检验非同阶单整怎么办？ [推广有奖]

11楼

木各

发表于 2011-11-28 16:44:25

九个变量做面板似乎针对性不够，应该剔除一些。非同阶平稳做不了

学习思考学习

12楼

marshal111 发表于 2011-12-19 14:52:42

为什么一定要作协整,直接将所有平稳的变量回归不就可以了吗,既然不存在协整关系就用distributed lag model不就行了吗？如果拟合得不好再加入新的变量或者change functional form不就可以了吗？做相应的F检验和RESET检验。单位根检验又不是专门来判断是否可以协整的，它是处理时间序列的前提，避免伪回归的。