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楼主

bianyue 发表于 2011-7-5 09:34:27 |AI写论文

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篇名：Modelling structural breaks,long memory and stock market volatility:an overview,
作者：A.Banerjee,G.Urga,
Journal of Econometrics 129(2005)1-34.

篇名：Contemporaneous aggregation of GARCH processes
作者：P.Zaffaroni
Journal of Time Series Analysis 28(2007)521-544.