求问:固定效应模型FE和面板向量自回归模型PVAR的区别

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楼主

qiaoqiaoeo 发表于 2023-1-5 16:16:06 |AI写论文

5论坛币

我的理解是，固定效应模型是检测静态关系，面板向量自回归模型是检测动态关系，不知道这么理解对不对？但是如果是这样的话，那是不是PVAR就是不能检测静态关系的？如果FE中解释变量是滞后项，算检测动态关系吗？
先谢谢各位的回答！

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关键词：向量自回归模型固定效应模型自回归模型向量自回归固定效应

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沙发

YX162814 发表于 2023-1-6 13:50:55 来自手机

qiaoqiaoeo 发表于 2023-1-5 16:16
我的理解是，固定效应模型是检测静态关系，面板向量自回归模型是检测动态关系，不知道这么理解对不对？但是 ...

FE模型是面板数据分析的一般模型方法，是用来控制个体效应和时间效应的，以此提高模型解释效力，一般而言，面板数据分析必须采用固定效应模型作为基准回归模型。而PVAR是用来考察x和y双向互动关系的联立方程模型，PVAR模型估计也是需要控制个体效应和时间效应的。在FE模型中加入滞后项是可以作为考察动态关系的一种方法。

藤椅

maodongjun 发表于 2023-1-7 21:13:05

解释变量滞后一期，是为了降低联立性偏误导致的内生性问题。

板凳

paza009

发表于 2023-1-20 09:35:54 来自手机

qiaoqiaoeo 发表于 2023-1-5 16:16
我的理解是，固定效应模型是检测静态关系，面板向量自回归模型是检测动态关系，不知道这么理解对不对？但是 ...

学习了

报纸

qiaoqiaoeo 发表于 2023-2-26 15:58:32

YX162814 发表于 2023-1-6 13:50
FE模型是面板数据分析的一般模型方法，是用来控制个体效应和时间效应的，以此提高模型解释效力，一般而言 ...

谢谢您的回答，想请教一下，固定效应模型中可以添加被解释变量的滞后项作为解释变量吗？

地板

YX162814 发表于 2023-3-20 16:00:28

qiaoqiaoeo 发表于 2023-2-26 15:58
谢谢您的回答，想请教一下，固定效应模型中可以添加被解释变量的滞后项作为解释变量吗？

可以的，此即为一般所谓的系统GMM方法

[经济学] 求问:固定效应模型FE和面板向量自回归模型PVAR的区别 [推广有奖]

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