在写论文的时候,希望先利用VAR模型得到变量的外生冲击序列,然后再利用这个冲击序列进行下一步的研究。现在主要有两个问题:一是我理解的是,这个外生冲击应当是结构冲击,而不是简化式残差,这样的理解对吗?还是说我所得到的简化式残差就是对应内生变量的外生冲击?二是如果这个外生冲击是结构冲击,如何利用简化式残差得到呢?必须使用一定的符号约束规则去得到吗?有无参考的文献?希望各位大佬赐教,万分感谢!
楼主: liujuan1997
|
407
1
[时间序列问题] 关于VAR模型的残差 |
博士生 32%
-
|
| ||
| ||
京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明 免责及隐私声明