本教材分为三大部分:随机过程基础、随机分析概论,以及在金融中的应用。第一
部分是本书的基础部分,主要介绍了随机过程的预备知识、离散时间马氏链、可数状态
马氏链、泊松过程、连续时间马氏链等内容;第二部分是第一部分内容的深化,主要包
括布朗运动、鞅、随机积分概论和随机微分方程概论等内容;第三部分则着重介绍前面
所学知识在金融中的应用,主要介绍了金融市场及其数学基础、连续时间下的期权定价
和期权定价的离散模型等内容
楼主: 笑哈哈999
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随机过程及其在金融中的应用 |
博士生 40%
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