我的作法是直接将每月的收益率数据加1,再每三个月的数据相乘。可是得到的数据与一篇文献中所提供的数据并不一致,请教各位如何处理,谢谢了!
另附上两个数据文件,其中FF_Q文件是作者处理后得到的季度数据,另一个文件是从french网站上下载的月度数据:
FF_Q.txt
(91.86 KB)
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楼主: liusha2000
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请教:如何将月度收益率数据转化为季度收益率数据 |
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