楼主: liusha2000
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请教:如何将月度收益率数据转化为季度收益率数据 [推广有奖]

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楼主
liusha2000 发表于 2011-7-7 14:19:07 |AI写论文

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Fama-French 25 potflolio的月、日、年的收益率数据在French的网站上都有提供,唯独季度数据没有。现在我想作季度的数据分析,如何获取?
我的作法是直接将每月的收益率数据加1,再每三个月的数据相乘。可是得到的数据与一篇文献中所提供的数据并不一致,请教各位如何处理,谢谢了!
另附上两个数据文件,其中FF_Q文件是作者处理后得到的季度数据,另一个文件是从french网站上下载的月度数据:

FF_Q.txt (91.86 KB)
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关键词:数据转化 收益率 FRENCH 季度数据 一篇文献 数据 请教 月度 收益率 季度

沙发
ba40403 发表于 2011-7-7 17:32:16
(1+第1月)*e^(1/12)=(1+第2月)???

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