求高手通俗解释sargan检验！谢谢！

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高手的高明在于能用通俗的语言讲解复杂的问题，我绝对相信人大论坛有很多这样的高手！求教个sargan检验的问题，谢谢!
  假如：y =a0+a1*x+controlvariable+u                       现在x是内生的，找了两个个工具变量z1和z2（模型用两阶段估计法），下面用sargan检验来。。。。。。
问题1：sargan检验是干什么的，解决什么问题？
问题2：sargan检验的流程，每一个环节解决什么问题？
谢谢！

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关键词：Sargan 求高手 SAR Variable control 干什么 高明 模型

SARGEN是过度识别检验，针对GMM工具变量过多可能产生的过度识别问题。剩下的不知道了。

谢谢楼上的回复，我想要最通俗的解释。。。。相信还有许多人需要。。。。。。等待。。。。。

这个问题很难吗？等了这么久也没人。。。。。。。人大论坛高手多的很啊？！

gushiydw 发表于 2011-7-8 09:12 假如：y =a0+a1*x+controlvariable+u                       现在x是内生的，找了两个个工具变量z1和z2（模型用两阶段估计法），下面用sargan检验来。。。。。。
问题1：sargan检验是干什么的，解决什么问题？
问题2：sargan检验的流程，每一个环节解决什么问题？

*设y是因变量，x*是外生自变量组，a*内生自变量组，z*是工具变量组。以下两组命令会得到相同的检验结果（n是z*的个数与a*的个数之差）：

ivregress 2sls y x* (a*=z*)
estat over

ivregress 2sls y x* (a*=z*)
loc n=wordcount("`e(insts)'")-e(df_m)
predict e,r
reg e x* z*
sca sargan=e(N)*e(r2)
di "Sargan (score) chi2(`n')="sargan
di "p="chi2tail(`n',sargan)

ivregress 2sls过程中，实际的工具变量（组）是x*与z*。Sagan检验即检验这些工具变量是否外生（是否与扰动项相关），原假设是这些变量都与扰动项不相关。利用残差对这些工具变量回归，若原假设成立，nR2（服从chi2分布）不应该太大。

5楼推导，6楼通俗解释，我明白了，谢谢版主，跪谢！

sungmoo 发表于 2011-7-10 15:00

gushiydw 发表于 2011-7-8 09:12 假如：y =a0+a1*x+controlvariable+u                       现在x是内生的，找了两个个工具变量z1和z2（模型用两阶段估计法），下面用sargan检验来。。。。。。
问题1：sargan检验是干什么的，解决什么问题？
问题2：sargan检验的流程，每一个环节解决什么问题？

*设y是因变量，x*是外生自变量组，a*内生自变量组，z*是工具变量组。以下两组命令会得到相同的检验结果（n是z*的个数与a*的个数之差）：

ivregress 2sls y x* (a*=z*)
estat over

ivregress 2sls y x* (a*=z*)
loc n=wordcount("`e(insts)'")-e(df_m)
predict e,r
reg e x* z*
sca sargan=e(N)*e(r2)
di "Sargan (score) chi2(`n')="sargan
di "p="chi2tail(`n',sargan)

玩stata时间不长，膜拜一下。

要是谁再能按照上述方式解释下hansen检验就好了，那就比较系统地掌握工具变量的使用了，特别是二者有何区别。。。等待达人回复！

大侠，小弟想请教以下几个问题：
1) I have estimated the system GMM by using the -twostep robust- option, is the value of Difference-in-Hansen exactely the same as Difference-in-Sargan's value?

2) I want to report the statistic and p-value of Difference-in-Sargan/Hansen, but i am not sure how to obtain it.

3) 为什么有时候在屏幕下端出现4行Difference-in-Hansen tests 有的时候只出现2行Difference-in-Hansen tests?  2者有什么区别吗

4）On the bottom 4 lines of results table, it displays as:
Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:
  
Hansen test excluding group:     chi2(14)   =  16.92  Prob > chi2 = 0.261
Difference (null H = exogenous): chi2(5)    =   5.76  Prob > chi2 = 0.330
  
Hansen test excluding group:     chi2(4)    =   1.33  Prob > chi2 = 0.857
Difference (null H = exogenous): chi2(15)   =  21.35  Prob > chi2 = 0.126
  
I am not sure whether my following understaning is correct or not:
i) the first line tests the IV relevance of GMM-type instruments in the level equation
ii) the second line tests the IV exogeneity of GMM-type instruments in the level equation
iiii) the third line tests the IV relevance of IV-type instruments in the level equation
iv) the fourth line tests the IV exogeneity of IV-type instruments in the level equation
Does the failure of rejection imply system GMM is better than difference GMM?

5) can i make the IVs for endogenous variables are dated from t-3 ? If i can, is the command -xtabond, gmm(L.Y, lag(2. ))- correct? I understand that the conventional IV is dated from t-2.

热切期待大侠的指教

Pan