【求助】期权的两三题

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1、通过收益率曲线N-S模型（已知一些数据），如何编写MATLAB程序求债券的无风险收益率曲线？
2、一个互换期权，5年后为期3年的利率互换，该互换期权的执行价格为7%的固定利率，已知互换的波动率为18%，每半年付息一次，本金为100元，求该互换期权的价格。
3、如何求1个月和1年的straddles、strangles、risk reversals的期权（汇率的）组合中每一个期权的期权价格？

渴望论坛里的高手能指点一二。非常感谢！

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关键词：Reversals MATLAB程序 Reversal strangle MATLAB 题目 期权

怎么没人啊 ？

没有回音，难道高手都回家避暑去了吗？

第一题总算是摸索出一点点程序来了，论坛里的高手不给了啊，灌水的还是不少
只能靠自己弄了
可是还有两题啊
1# yungger