平价问题

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By put-call parity, the value of the firm’s debt is equal to the value of a risk-free discount bond minus the value of a put option written on the firm, again with a strike
price equal to the face value of debt and a time-to-maturity of T.
这个里面利用平价关系得到的公司债务市值有点问题吧？

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关键词：maturity Discount written Parity Discou 平价；公司债务市值

有啥问题？没有问题哦。这都理解不了，如何学衍生金融？

2# konglq05
呵呵，平价公式不是吗？文章中好像差了一项吧？