各位高手,本人最近在研究ARMA模型和GARCH模型的过程中遇到了概念性的问题。
1. ARMA模型中,白噪声扰动与残差是等同的么?我个人的理解是残差就是ARMA相对实际的时间序列观测值的模型误差,这个理解有没有问题?模型检验的时候,我们是应该检验白噪声扰动序列呢,还是残差(模型误差)序列?
2.ARMA-GARCH模型中,均值方程中的"innovation"与残差(residual)是一回事儿么?如果是,为什么会和ARMA模型中残差的定义不一样?
楼主: humorhxu
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[学术与投稿] 紧急求助:matlab ARMA-GARCH模型的残差是怎么定义的? |
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humorhxu
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不经意间一年过去了,发现学到的东西不少,但是要学的东西却越来越多
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