楼主: humorhxu
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[学术与投稿] 紧急求助:matlab ARMA-GARCH模型的残差是怎么定义的? [推广有奖]

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各位高手,本人最近在研究ARMA模型和GARCH模型的过程中遇到了概念性的问题。
1. ARMA模型中,白噪声扰动与残差是等同的么?我个人的理解是残差就是ARMA相对实际的时间序列观测值的模型误差,这个理解有没有问题?模型检验的时候,我们是应该检验白噪声扰动序列呢,还是残差(模型误差)序列?
2.ARMA-GARCH模型中,均值方程中的"innovation"与残差(residual)是一回事儿么?如果是,为什么会和ARMA模型中残差的定义不一样?
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关键词:GARCH模型 ARCH模型 MATLAB matla GARCH 求助 MATLAB 模型 定义 残差

humorhxu
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yucongy 发表于 2011-7-16 19:55:18 |只看作者 |坛友微信交流群
去看看Tsay的那本金融时间序列分析~
不经意间一年过去了,发现学到的东西不少,但是要学的东西却越来越多
若有问题咨询,请邮件联系:yucong134@163.com

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humorhxu 发表于 2011-7-17 09:21:18 |只看作者 |坛友微信交流群
2# yucongy
谢谢啊!这就去拜读!
humorhxu

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