[学科前沿] 哪位高手能指点我关于ARFIMA模型的估计步骤的呢？ [推广有奖]

11楼

菲娜 发表于 2012-5-6 18:53:19

superhugo 发表于 2011-7-15 16:33
附件是自己收集的FARIMA模型资料，希望对你有用。

大姐，别那么贵啊，实在买不起，能便宜一点不？

12楼

maggieyuanqi 发表于 2012-5-14 15:18:26

herolaplace 发表于 2012-1-3 22:43
关于ARFIMA(p,d,q)模型的估计大致可以分为两类方法：两部程序方法和极大似然方法类。
（1）两部程序方法是 ...

stata12中可以直接进行arfima的估计，但是我想知道这个模型中滞后阶数p,q的选择怎样确定呢？谢谢啦~~

13楼

jindan5.14 发表于 2013-4-10 17:26:14

herolaplace 发表于 2012-1-3 22:43
关于ARFIMA(p,d,q)模型的估计大致可以分为两类方法：两部程序方法和极大似然方法类。
（1）两部程序方法是 ...

您好，我根据您的指导对我的序列进行模拟，得到

Coefficients:
Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
d  2.414e-01  7.324e-18 3.295e+16 <2e-16 ***
ar 9.821e-01  2.054e-02 4.781e+01 <2e-16 ***
ma 9.488e-01  1.324e-02 7.167e+01 <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
sigma[eps] = 3.845032
[d.tol = 0.0001221, M = 100, h = 1e-20]
Log likelihood: -3529 ==> AIC = 7066.449 [4 deg.freedom]
这意味着我可以用ARFIMA（1，0.24，1）进行预测吗？那之后再怎么处理呢？

14楼

herolaplace 发表于 2013-4-11 00:06:47

maggieyuanqi 发表于 2012-5-14 15:18
stata12中可以直接进行arfima的估计，但是我想知道这个模型中滞后阶数p,q的选择怎样确定呢？谢谢啦~~

这个应该跟arma模型中的p和q怎么确定，是一样的问题的，你懂的

15楼

herolaplace 发表于 2013-4-11 00:28:51

jindan5.14 发表于 2013-4-10 17:26
您好，我根据您的指导对我的序列进行模拟，得到

Coefficients:

恕我孤陋寡闻，现在还未看到R中对长记忆模型ARFIMA的预测的，真要预测的话涉及到分数阶差分的二项展开，会产生误差，同时个人认为现有的对长记忆参数d的估计方法还存在分歧（存在两极的偏差：偏正和偏负），所以预测并不是理想的应用之道，反倒是还停留在长记忆参数d的数值大小的分析中或者d是否等于0的检验（是否有长记忆）阶段。