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楼主: wxtjcd

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[学术与投稿] 请问GARCH模型的阶数p,q如何确定 [推广有奖]

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楼主

wxtjcd 发表于 2011-7-15 11:19:15 |AI写论文

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这块内容书上讲的好像都不是很清楚，有的只是说一般用（1,1）（1,2）（2,1）就可以了，但是也没说为什么，请问有什么选取标准码？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC GARCH模型阶数的确定

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一般就用garch（1,1），如果结束太高问题就会变得很复杂

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同问啊

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有没有哪位这方面的高手解释一下GARCH的均值方程设定问题啊？

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同问，同问啊，抓头~~

9楼

sheepyang1992

发表于 2016-7-26 10:29:09

通常GARCH（1,1）就能满足要求，如果之后阶数过多会导致模型不稳定，一般滞后阶数取1-3比较合适。
如果为了更好预测和拟合，会选择AIC BIC准则，取AIC或BIC最小。
定阶后进行GARCH拟合，在进行LB检验和ARCH检验，检测残差是否符合假设的白噪声检验，一般保证滞后10阶的残差项接受检验，即p值大于0.1，然后才能说GARCH模型有效。