目前金融计量做因果还是以格兰杰因果检验为主,慢慢有学者想逃离格兰杰因果检验框架。我查阅文献发现,发现有用信息熵的方法刻画因果关系,也有用梁氏-克里曼信息流物理方法探究因果关系,还有学者开始运用神经网络检验因果关系。问问大家对因果检验方法的想法和思路,相互探讨。
楼主: 落叶不落魂
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[学科前沿] 时间序列因果检验 |
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