请教老师：关于stata分组回归的残差

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老师您好，


现在我有多只股票10年的周交易数据，想用 每只股票（每年）的周数据对对应的市场收益率数据做回归。我用过by(varname): reg y X1 X2 X3。如果加上命令predict e if e(sample)也只是显示最后一次回归的残差。请问要怎么才能保存每个回归的残差的标准差呢？

我试过，statsby这个命令只是保存回归模型的回归系数和系数的标准差；好像forvalue 命令每次又对所有的股票都做了回归...

请问还有其他方法吗，还是我做的方法不对？急盼老师指点，最好有具体的命令。
（注：附件里有具体的数据表格，方便您查看）

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关键词：stata分组 Stata tata 分组回归 forvalue 请教 老师 Stata 残差 分组

假设变量安排如下：
id year month y x1 x2 x3
则处理命令如下：

*-月份重新编码 1,2,3 ……
   gen res = .
   egen  m123 = group(year month) , label lname(year_month)
   sum m123
   global  N = r(max)

*-分年度、月份回归分析  
         cap drop res
         cap drop e
         gen res = .
         forvalues i = 1/$N{
           qui reg y x1 x2 x3  if (m123==`i')
           qui predict e if e(sample), res
           qui replace res = e if e(sample)
           drop e
         }