存在不随时间变化的自变量，用LSDV估计法可以吗？

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想请问各位老师和大神，我的面板数据中存在重要的解释变量是不随时间变化的，如地理距离等，但是豪斯曼检验显示应当使用固定效应模型。那么我选择使用LSDV法进行估计，控制个体效应和时间效应，这种方法是可以的吗？stata命令如下，reg y x1 x2 x3 i.year i.id，我已经试过，通过这个命令是可以得到非时变的变量的回归系数等结果的，但是如果使用fe的话不随时间变化的变量会被剔除。

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关键词：LSDV 时间变化 自变量 LSD 不随时间变化的变量 Stata 面板数据 固定效应模型 EVIEWS 豪斯曼 固定效应

yrjq 发表于 2023-2-6 01:07
想请问各位老师和大神，我的面板数据中存在重要的解释变量是不随时间变化的，如地理距离等，但是豪斯曼检验 ...

这样和用xtreg ,fe没有什么区别，很可能的是lsdv估计的时候多删掉了一个个体虚拟变量，这么估计出来的系数也没有什么意义

917968079 发表于 2023-2-6 13:38
这样和用xtreg ,fe没有什么区别，很可能的是lsdv估计的时候多删掉了一个个体虚拟变量，这么估计出来的系数 ...

谢谢解答，请问如果存在不随时间变化的解释变量的面板数据，使用什么模型会更合适呢？

yrjq 发表于 2023-2-6 15:45
谢谢解答，请问如果存在不随时间变化的解释变量的面板数据，使用什么模型会更合适呢？

可以参考这两个文献

Estimation of linear dynamic panel data models with time-invariant regressors

The gender gap in competitive chess across countries: Commanding queens in command economies

你那不就成了固定效应了吗，你回归stata会自动omit的

917968079 发表于 2023-2-6 13:38
这样和用xtreg ,fe没有什么区别，很可能的是lsdv估计的时候多删掉了一个个体虚拟变量，这么估计出来的系数 ...

你的意思这不就相当于面板数据里混合截面了吗，那就混合截面处理呗

您的研究中存在一个不随时间变化的重要解释变量，但豪斯曼检验显示应该使用固定效应模型。对于这种情况，您可以使用固定效应模型（也称为面板数据模型），使用LSDV法来估计系数并控制个体效应和时间效应。

在Stata中，可以使用以下命令来运行固定效应模型：

1. xtreg y x1 x2 x3 i.year i.id, fe

复制代码

其中，xtreg用于估计面板数据模型，fe用于指定固定效应模型。

使用xtreg命令并指定fe选项时，Stata会剔除不随时间变化的变量，因为它们会被包含在个体固定效应中，而在固定效应模型中不可识别。因此，如果您要包含不随时间变化的解释变量，则需要将其包括在控制变量中，并使用LSDV方法来估计系数。

oliyiyi 发表于 2023-2-28 02:06
您的研究中存在一个不随时间变化的重要解释变量，但豪斯曼检验显示应该使用固定效应模型。对于这种情况，您 ...

这样做是不可行的，请试试

1. webuse grunfeld, clear
   
2. xtset company year
   
3. xtreg invest mvalue kstock i.company i.year, fe

复制代码

黃河泉 发表于 2023-2-28 08:20
这样做是不可行的，请试试

老师，那么做负二项回归是可以的吗？不固定时间和个体的话。

917968079 发表于 2023-2-6 13:38
这样和用xtreg ,fe没有什么区别，很可能的是lsdv估计的时候多删掉了一个个体虚拟变量，这么估计出来的系数 ...

删掉一个个体虚拟变量是因为存在常数项，此时为什么没有意义呢？