格兰杰因果检验

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希望各位朋友帮助我对这些，数据做一下，单位根检验，协整检验，和格兰杰因果检验。最好有截图。在此谢过。数据是2006年到2009年各季度的，房价销售价格指数和土地交易价格指数。我想分析房价和地价的关系。 具体是：      年份        季度        房屋销售价格指数        土地交易价格指数 2006        1        105.5        105.7         2        105.7        106.4         3        105.5        104.9         4        105.3        106.1 2007        1        105.6        109.8         2        106.3        113.5         3        108.2        115         4        110.2        110.7 2008        1        111        116.5         2        109.2        110.8         3        105.3        106.9         4        100.5        103.6 2009        1        98.9        101.5         2        99.5        101.6         3        101.9        104.7         4        105.8        113.8 这儿的指数都是与上一年同季度相比得到的指数

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 因果检验 格兰杰 房屋销售价格指数 时间序列 格兰杰因果关系检验

对格兰杰了解不多，但感觉是不是数据太少了。

记得老师跟我说过数列最低20个，要不做了白做。20个也不太被认可，25个最低了。

没有基期，同比增长数据可比性大吗？

x是房价销售价格指数 y是土地交易价格指数  可以看出数据的大致线性相关
Dependent Variable: Y                               
Method: Least Squares                               
Date: 07/19/11   Time: 09:48                               
Sample: 2006:1 2009:4                               
Included observations: 16                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
C        -8.294352        20.84501        -0.397906        0.6967
X        1.106750        0.197899        5.592504        0.0001
                               
R-squared        0.690786            Mean dependent var                108.2188
Adjusted R-squared        0.668699            S.D. dependent var                4.750329
S.E. of regression        2.734229            Akaike info criterion                4.966044
Sum squared resid        104.6641            Schwarz criterion                5.062618
Log likelihood        -37.72835            Hannan-Quinn criter.                4.970990
F-statistic        31.27610            Durbin-Watson stat                1.263140
Prob(F-statistic)        0.000066                       




Dependent Variable: X                               
Method: Least Squares                               
Date: 07/19/11   Time: 09:49                               
Sample: 2006:1 2009:4                               
Included observations: 16                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
C        37.72948        12.08877        3.121035        0.0075
Y        0.624157        0.111606        5.592504        0.0001
                               
R-squared        0.690786            Mean dependent var                105.2750
Adjusted R-squared        0.668699            S.D. dependent var                3.567352
S.E. of regression        2.053322            Akaike info criterion                4.393264
Sum squared resid        59.02584            Schwarz criterion                4.489837
Log likelihood        -33.14611            Hannan-Quinn criter.                4.398209
F-statistic        31.27610            Durbin-Watson stat                0.939436
Prob(F-statistic)        0.000066                       
                               



格兰杰因果检验结果                Pairwise Granger Causality Tests                       
Date: 07/19/11   Time: 09:53                       
Sample: 2006:1 2009:4                       
Lags: 2                       
                       
Null Hypothesis:        Obs        F-Statistic        Prob.
                       
Y does not Granger Cause X         14         1.54336        0.2653
X does not Granger Cause Y                 3.90264        0.0602
同期的数据不互为因果关系，可能原因是当期的土地价格对当期的房屋价格影响不大，而是异期的土地价格影响房屋价格，即土地在之前的拍卖价，来决定房屋的价格，还要采取滞后期来算，下期待续......

有道理。

分析结果可以接受。

看来还需要认真学习哦。