楼主: wanna-
324 3

[问答] var模型的最优滞后期到底怎么选啊 [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

小学生

71%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
0 个
通用积分
0.0015
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
53 点
帖子
8
精华
0
在线时间
0 小时
注册时间
2023-2-7
最后登录
2023-3-1

楼主
wanna- 发表于 2023-2-7 18:51:40 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
两个变量(1990—2020年的数据 共60个)<br>
当我选择滞后期为2的时候,最优滞后期为2<br>
可是我选滞后期为更大的时候<br>
它的最优滞后期就变了<br>
这时候我是不是应该建立两个模型,对比拟合优度啊
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:VAR模型 AR模型 VaR 滞后期 拟合优度

沙发
考研啊成功 学生认证  发表于 2023-2-10 16:02:58 |只看作者 |坛友微信交流群
比如如果你选择4阶,而最优的小于4阶,这这个有效;如果最优的是你选择的阶数,则继续增大阶数

使用道具

藤椅
wanna- 发表于 2023-2-12 19:48:07 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
wanna- 发表于 2023-2-7 18:51
两个变量(1990—2020年的数据 共60个)<br>
当我选择滞后期为2的时候,最优滞后期为2<br>
可是我选 ...
懂啦,谢谢!

使用道具

板凳
mississibi 发表于 2023-2-14 08:39:36 |只看作者 |坛友微信交流群
建议找本计量经济学与STATA应用来看看

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-4-29 02:13