var模型的最优滞后期到底怎么选啊

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两个变量（1990—2020年的数据 共60个）<br>
当我选择滞后期为2的时候，最优滞后期为2<br>
可是我选滞后期为更大的时候<br>
它的最优滞后期就变了<br>
这时候我是不是应该建立两个模型，对比拟合优度啊

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 滞后期 拟合优度

比如如果你选择4阶，而最优的小于4阶，这这个有效；如果最优的是你选择的阶数，则继续增大阶数

wanna- 发表于 2023-2-7 18:51
两个变量（1990—2020年的数据 共60个）<br>
当我选择滞后期为2的时候，最优滞后期为2<br>
可是我选 ...

懂啦，谢谢！

建议找本计量经济学与STATA应用来看看