楼主: ザ银杉
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[问答] VAR [推广有奖]

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ザ银杉 发表于 2023-2-7 23:28:53 来自手机 |AI写论文

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变量不平稳，通过一阶差分平稳了，建立VAR模型，是用原始数据还是差分后的？最优滞后阶数怎么确定？还有Josanen协整检验是用原数据吗？以及协整检验结果是必须N个变量有N个协整关系才能进行脉冲响应分析和方差分析吗？
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关键词：VaR VAR模型 协整检验 AR模型 方差分析

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