变量不平稳,通过一阶差分平稳了,建立VAR模型,是用原始数据还是差分后的?最优滞后阶数怎么确定?还有Josanen协整检验是用原数据吗?以及协整检验结果是必须N个变量有N个协整关系才能进行脉冲响应分析和方差分析吗?
楼主: ザ银杉
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[问答] VAR |
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