三个投资组合的方差，标准差怎么计算

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教科书都是2个投资组合（porfolio)计算方差，协方差，相关系数。
课本提到：一旦我们计算出两个投资组合收益的均值，方差和协方差，任意多个投资组合的均值，方差都可以按照两资产的情况同样进行计算。

问题是我搞不懂，如果是三个投资组合，怎么计算方差，标准差？

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关键词：投资组合 标准差 porfolio 相关系数 协方差 投资 方差 标准差

市场组合是这样，3个的话更简单了

2# yearslake

谢谢。
等式第一部分我理解了，第二部分，组合和证券市场的协方差怎么计算啊？

我也在想这个问题：
是这样的  D（X+Y+Z） = E[(x+y+z)-E(x+y+z)]^2
  所以事情就变得很简单了~   就像（a+b+c）^2 = ab + bc +ac + 各自平方一样！

Vvvvvvvvvvvvvvvvv

学习学习

肥狸 发表于 2013-11-27 16:07
我也在想这个问题：
是这样的  D（X+Y+Z） = E[(x+y+z)-E(x+y+z)]^2
  所以事情就变得很简单了~   就像（ ...

但公式里省去了平方的部分 是因为默认比例太低近似于0吗？

ellason 发表于 2021-3-8 08:46
但公式里省去了平方的部分 是因为默认比例太低近似于0吗？

没有省略平方呀，i=j的时候就是平方了