急盼老师指导：关于stata分组回归的残差

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老师：
您好

我想用每只股票的周数据对对应的市场收益率数据做回归，并且保存每个回归的残差。我试过您给出的命令，之后又单独对几只股票做了回归，发现两者的残差不一样。

（您给出的命令）：
假设变量安排如下：
id year month y x1 x2 x3
则处理命令如下：
*-月份重新编码 1,2,3 ……
   gen res = .
   egen  m123 = group(year month) , label lname(year_month)
   sum m123
   global  N = r(max)
*-分年度、月份回归分析  
         cap drop res
         cap drop e
         gen res = .
         forvalues i = 1/$N{
           qui reg y x1 x2 x3  if (m123==`i')
           qui predict e if e(sample), res
           qui replace res = e if e(sample)
           drop e
         }

我按照命令，对2000年的部分股票先做了如下回归（略有变动）：
   gen res = .
   egen  w123 = group(week) , label lname(week)
   sum w123
   global  N = r(max)

         cap drop res
         cap drop e
         gen res = .
         forvalues i = 1/$N{
           qui reg rt rmt_2 rmt_1 rmt rmt1 rmt2  if (w123==`i')
           qui predict e if e(sample), res
           qui replace res = e if e(sample)
           drop e
         }

然后，我又对前3只股票单独做了回归，分别得到e1,e2,e3的残差。
reg rt rmt_2 rmt_1 rmt rmt1 rmt2 if code==1
predict e1 if e(sample)

reg rt rmt_2 rmt_1 rmt rmt1 rmt2 if code==2
predict e2 if e(sample)

reg rt rmt_2 rmt_1 rmt rmt1 rmt2 if code==3
predict e3 if e(sample)

这样，回归的残差（res 和e1,e2,e3）就不一样了。如果这样，之后的分析结果也会不一样了。急盼老师您能进一步指导下。
（注：附件表格里有具体的数据结果，方便您查看）

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关键词：stata分组 Stata tata 分组回归 forvalues 老师 Stata 残差 分组 指导

在我的代码中，当 w123=1 时，实际上是对该月份的所有公司进行回归。
而在你的代码中，你是针对第一家公司（code=1）在所有年度和月份上的资料进行回归。
咱两做回归用到的样本完全不同，结果怎么可能一样？

谢谢老师。
真的不好意思，刚学STATA, 很多东西都没弄懂。。。
老师，您看要是我把group后面括号里的month改成id, 就可以按每只股票，而不是按月份进行回归了，对吗？
  像这样的：
  gen res = .
   egen  m123 = group(id) , label lname(id)
   sum m123
   global  N = r(max)

   cap drop res
   cap drop e
   gen res = .
   forvalues i = 1/$N{
   qui reg y x1 x2 x3  if (m123==`i')
   qui predict e if e(sample), res
   qui replace res = e if e(sample)
   drop e
         }

没错

谢谢老师。。