双因素固定效应模型，年份全部共线性omitted了是啥意思嘞？

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xtreg Pgp Hn Size Lev ROE Growth TBQ1 i.year , fe
note: 2016.year omitted because of collinearity.
note: 2017.year omitted because of collinearity.
note: 2018.year omitted because of collinearity.
note: 2019.year omitted because of collinearity.
note: 2020.year omitted because of collinearity.

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      9,384
Group variable: year                            Number of groups  =          6

R-squared:                                      Obs per group:
     Within  = 0.0223                                         min =      1,564
     Between = 0.6814                                         avg =    1,564.0
     Overall = 0.0246                                         max =      1,564

                                                F(6,9372)         =      35.65
corr(u_i, Xb) = 0.1083                          Prob > F          =     0.0000

------------------------------------------------------------------------------
         Pgp | Coefficient  Std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          Hn |   .0198107   .0106626     1.86   0.063    -.0010902    .0407116
        Size |   .0069987    .001692     4.14   0.000     .0036821    .0103154
         Lev |   .0838316   .0109124     7.68   0.000      .062441    .1052222
         ROE |  -.0166278   .0121357    -1.37   0.171    -.0404163    .0071608
      Growth |  -.0008244   .0008051    -1.02   0.306    -.0024026    .0007537
        TBQ1 |  -.0033222   .0011372    -2.92   0.003    -.0055513   -.0010931
             |
        year |
       2016  |          0  (omitted)
       2017  |          0  (omitted)
       2018  |          0  (omitted)
       2019  |          0  (omitted)
       2020  |          0  (omitted)
             |
       _cons |  -.0872031   .0361471    -2.41   0.016    -.1580592    -.016347
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .00903271
     sigma_e |  .16242438
         rho |  .00308314   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(5, 9372) = 4.75                     Prob > F = 0.0002

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关键词：omitted 固定效应模型 固定效应 共线性 双因素

估计是xtset的时候设置错了

黄山珊 发表于 2023-2-9 00:41
xtreg Pgp Hn Size Lev ROE Growth TBQ1 i.year , fe
note: 2016.year omitted because of collinearity. ...

你好，我也有这种情况，好像是遗漏被吸收掉，我也不太懂，请问这样的话这个输出结果还可以用吗

1. xtset 分组变量 年份

复制代码

检查下是不是这个设置错了

或者用

1. reghdfe Pgp Hn Size Lev ROE Growth TBQ1, absorb(year id)

复制代码

楼主问题解决了吗，求教帮帮孩子