两个工具变量分开回归可行吗？

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一个内生变量，已找到一个比较经典的外部IV，另一个IV用解释变量滞后一期凑数。
发现两个IV分别作2sls，或者做iv-liml、iv-gmm，结果都很理想。
但是如果放到同一个回归里，就很难出期望的结果，弱工具变量检验反而无法通过。一阶段经典IV的系数还会改变。
看到几篇国内权威刊物的文献，都是把外部IV和内部IV作为不同的策略分开回归，但是这样内生变量和IV数量相等，做就无法进行过度识别检验了，没有hansen J、C统计量、Kleibergen-Paap rk LM统计量检验，无法考证IV的外生性。
这样只从理论上去阐述IV的外生性，然后两个IV分开做2SLS是否可行呢？

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关键词：工具变量 Kleiber 弱工具变量检验 过度识别检验 Hansen

athas_pro 发表于 2023-2-11 16:17
一个内生变量，已找到一个比较经典的外部IV，另一个IV用解释变量滞后一期凑数。
发现两个IV分别作2sls，或 ...

解释变量滞后一期不适合作为IV，这是典型错误的做法

蹲一个结果

917968079 发表于 2023-2-12 12:04
解释变量滞后一期不适合作为IV，这是典型错误的做法

嗯嗯，我看是挺有争议的，但是也确实不少文章都用了
https://www.zhihu.com/question/359039266
这个我觉得解释得挺好，不是完全不能用，但是假设条件非常严格。。。

可以分开做2sls，文章里只放经典的外部IV的回归结果，然后在“上述工具变量通过不可识别和弱工具变量检验”那里写脚注“一阶滞后也通过balabala”。