《可计算一般均衡模型的基本原理与编程》的CGE模型讨论

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请问，我在《可》105页的案例基础上进行了多层CES生产函数的嵌套，共有45个部门，分为7层嵌套，mod文件运行出现的错误是----   1962 PARAMETER QFBASE  qnty of factor f employed by activity a

                      ( ALL       0.000 )


----   1962 PARAMETER QFSBASE  base-year qnty of supply for factor f

                      ( ALL       0.000 )

**** Exec Error at line 2269: division by zero (0)
**** Exec Error at line 2271: division by zero (0)
运行冲击文件，也存在问题：PVA only in equ.var form in MCP, CNS or (R) MPEC models（PVA是附加值价格）。。另外还有类似的几个错误，都是说CES结构中的合成价格错误，请问是什么原因造成的呀？谢谢

张老师，书上下面几处我发现一些疑问：
       1、在第72页中，公式6.6.4里第一个等号后的利润表达式里少了一个括号，应该是p1q1-(p1a11q1+p2a21q1+wan1q1)，否则没有括号就应该所有符号为减号。
　　2、在第220页中，“参数（包括外生变量）赋值与校调”后的公式“QX0(c)=sum(a，sam(a，c))”，是否是印刷错误？按照我对您书中论述的理解，QX0应该是实物量；而表达式是从SAM表中读取的数据，是一个价值量，虽然假设说有的价格为1，数值没有差异，但是含义应该不同。既然如此，那是否是应该再除以一个价格，即QX0(c)=sum(a，sam(a，c))/PX0?正如之后221页对各种实物量的表达，如QLD0、QVA0、QE0等等。
　　3、在第227页中，PGDPeq的表达方程后是否少写了一个分号？
　　4、为何228页在变量赋值时，PGDP.l=1.005，有什么特俗含义么？是否是前面的复制要把初始的PGDP0赋值给变量PGDP？那为何不直接写，PGDP.l=PGDP0？我注意到这个例子及前面好几个例子都有这个表述。
       5、第223也提到了shrg(c)，的计算，但是在例子里其他地方好像并没有应用到？
       6、有一位同学在63楼也提到过，p175 写明ρ>1，但在186页表13.3.1中用公式ε=1/1-ρ求出的ρ都不符合此情况，如国内消费和出口间替代弹性农业3.9，计算出来ρ=0.74，服务业的计算出来为0.4。如何理解？

请问楼主的附件4 (SAM2007)、附件5(方程) 是同一个文章里的么？但是我看了下，方程组只有2要素，可是sam看起来是3要素的啊？那个DEP是什么？不好意思，因为在外网，下不到文章，所以不清楚。
另外请教一下，如果是leontif+3要素cd函数，那cd函数的均衡方程应该由三个，再想附件5中一样写leontif的函数（QVA、QINTA与QA的关系），那么方程好像会比变量多一个，不能运行，如何解决。

aurorecasilo 发表于 2013-3-20 20:07
张老师，书上下面几处我发现一些疑问：
       1、在第72页中，公式6.6.4里第一个等号后的利润表达式里少了 ...

       1、在第72页中，公式6.6.4里第一个等号后的利润表达式里少了一个括号，应该是p1q1-(p1a11q1+p2a21q1+wan1q1)，否则没有括号就应该所有符号为减号。
谢谢指出错误。

2、在第220页中，“参数（包括外生变量）赋值与校调”后的公式“QX0(c)=sum(a，sam(a，c))”，是否是印刷错误？按照我对您书中论述的理解，QX0应该是实物量；而表达式是从SAM表中读取的数据，是一个价值量，虽然假设说有的价格为1，数值没有差异，但是含义应该不同。既然如此，那是否是应该再除以一个价格，即QX0(c)=sum(a，sam(a，c))/PX0?正如之后221页对各种实物量的表达，如QLD0、QVA0、QE0等等。
你是对的，谢谢。

3、在第227页中，PGDPeq的表达方程后是否少写了一个分号？
这里不仅仅是一个分号，漏了一行。全部指令应该是：
PGDP*GDP=e=sum(c,PQ(c)*(sum(h,QH(c,h))+QINV0(c)+QG0(c)))+sum(c,PE(c)*QE(c))-sum(c,PM(c)*QM(c))+sum(c,tm(c)*pwm(c)*QM(c)*EXR);

这个遗漏问题比较严重，因为照抄的同学可能一下不知如果修正（如果参看13章的GAMS例子，可以发现完整的指令句子）。我将在勘误表中加入。

　　4、为何228页在变量赋值时，PGDP.l=1.005，有什么含义么？是否是前面的复制要把初始的PGDP0赋值给变量PGDP？那为何不直接写，PGDP.l=PGDP0？我注意到这个例子及前面好几个例子都有这个表述。

可以写成PGDP.l=PGDP0，结果是一样的。原来程序是PGDP.l=PGDP0的。后来为了测试模型的收敛性和robustness, 对初始值扰动。用一个和1近似，但不是1的PGDP的起始值，就选了数值PGDP.l=1.005。后来就一直留在那里了。将来在书中会将程序改回PGDP.l=PGDP0，因为和前面写法一贯。然后告诉读者用扰动起始值去测试模型的robusteness.

       5、第223也提到了shrg(c)，的计算，但是在例子里其他地方好像并没有应用到？在此有什么作用呢？

     这里设置的ZF的财政行为方式是，在每个商品上的开支占ZF总开支的比例保持在shrg(c)上。
      
6、有一位同学在63楼也提到过，p175 写明ρ>1，但在186页表13.3.1中用公式ε=1/1-ρ求出的ρ都不符合此情况，如国内消费和出口间替代弹性农业3.9，计算出来ρ=0.74，服务业的计算出来为0.4。如何理解？

传统表述的替代弹性是取绝对值。表13.1.1中CET的替代弹性，是实际负值的绝对值。在CET情况下，ρ>1。譬如，ρ＝1.25，按公式来算，替代弹性是-4。取绝对值成了4.  做模型的时候对CET，如果是替代弹性是4， 读进去应该是-4.

wsxiyy 发表于 2013-3-20 19:33
请问，我在《可》105页的案例基础上进行了多层CES生产函数的嵌套，共有45个部门，分为7层嵌套，mod文件运行 ...

多加嵌套的话，很容易出问题。假如你的生产模块有两层以上的嵌套，如果你SAM表上所有格子的数据都是完备的，从理论上说，模型应该可以运行。实践中，不规则往往发生，有些部门和SAM表的格子的数据缺失，你就要按照14章的方法处理。超过三层嵌套，可以变得相当复杂。处理不好，生产集合可能不再是凸集（convex set）,那模型就不收敛。

修正的方法是从简单到复杂。先从底下加一层，看看行不行，如果行，再加一层，看看行不行。直到将问题根源找到。

我有个问题想请教一下，我用GAMS建好了CGE模型，但是怎么模拟某个行业价格变化和供给变化的冲击呢？

谢谢

张新老师真厉害！CGE入门菜鸟正在努力学习！

张老师，我发现p76的第二行是不是把1/rho，标错了，应该是上标吧。
        另外请教张老师和其他同学几个问题：      
        1、同197楼问，如果我想知道比如第三产业商品价格或产量变动对于整个国民经济的影响，怎么用cge做？因为感觉cge的冲击变量的是外生的，可以根据模型不同，设定要素供应量，ZF税收、ZF支出为政策冲击；但是商品价格好像不能做冲击变量了？因为不是外生的？而且一般做了子集后商品价格、量都是PA(a)、QA(a)的形式，感觉也没法单独变其中一个sec？
     而在投入产出表中，反而好像是可以利用投入产出关系，来计算一个产业产品变化需要的其他产业的相应变化的？

        2、我看到有一篇文章在动态cge的生产函数中引入了一个技术进步参数u，比如生产函数ces（K, u*L）表示节能技术的使用，然后冲击时假设不同行业的节能技术变化，研究对经济的影响。
        可是我没明白他是如何做的。我实验了下，在非动态CGE中，照此方法做冲击时结果模型的vbis会变大，偏离0，感觉不可靠。而且最多只能通过设置u(a)=1.1(a)，的方法同时同比例变化所有产业的节能技术，不能单独改变一个部门的u。不知道这种方法怎么实现的？还是说这是在动态CGE中才能实现的？
   
       3、怎么单独设置针对一个部门的政策冲击？
     （和上面的问题类似）比如税收，如果只想增加第一部门的间接税率，或者同时调整各部门间接税率、但调整幅度不一样，如何处理。如果间接税indtax(a)是所有部门在一个行账户统计，好像是不能做到的？是否此类必须再细分indtax为多个字账户？

       4、另外凯恩斯闭合下非劳动力要素价格是否能做冲击变量？我试过是可以做出结果的。
       但是听说要素价格不可以冲击变量，难道是因为凯恩斯理论的刚性价格条件？可是那么多做能源要素价格变化的论文，难道都是在古典闭合下做的？古典闭合下价格不是内生的么，要素供应量才是外生的啊。

        5、在使用凯恩斯闭合时是否可以使用CD生产函数？
       因为我最近看到新古典增长理论中，索洛模型假设说到：因为在科布-道格拉斯生产函数中，劳动数量既定，随资本存量的增加，资本的边际收益递减规律确保经济增长稳定在一个特定值上。该模型没有投资的预期，因此回避了有保证的经济增长率与实际经济增长率之间的不稳定，就此可得出结论：经济稳定增长。
      这样的话是否意味CD函数只能用在新古典闭合下？
      6、基准数据与基准模型解基本一致，就一些值差零点几甚至更小，VBIS非常小。但是将宏观闭合除复制的价格同时扩大10倍时，有的价值变量不是扩大了10倍整，数量变量个别有所变化，是不是意味没有保证价格齐次性？这可能是什么原因导致的呢。